Sistemas de Trading: La construcción de un sistema 13 Hasta ahora, hemos hablado de los componentes básicos de los sistemas de comercio, los criterios que tienen que cumplir, y algunas de las muchas decisiones empíricas de que un diseñador del sistema debe hacer. En esta sección, vamos a examinar el proceso de construcción de un sistema de comercio, las consideraciones que deben hacerse, y algunos puntos clave a tener en cuenta. El sistema de seis pasos de construcción 1. Configuración - Para comenzar la construcción de un sistema de comercio que necesitará varias cosas: Datos - Debido a que el diseñador del sistema debe utilizar extensa backtesting. la historia precio pasado es esencial para la construcción de un sistema de comercio. Estos datos se pueden integrar en el desarrollo de software sistema de comercio, o como una fuente de datos separada. datos en tiempo real se proporciona a menudo por una cuota mensual, mientras que los datos antiguos se pueden obtener de forma gratuita. Software - A pesar de que es posible desarrollar un sistema de comercio sin software, es muy poco práctico. Desde finales de los 90, el software se ha convertido en una parte integral de la construcción de los sistemas de comercio. Algunas de las características comunes permiten que el comerciante para hacer lo siguiente: colocar automáticamente los oficios - A menudo, esto requiere el permiso del extremo del corredor de s debido a una conexión constante debe estar en su lugar entre el software y el corretaje. Las operaciones deben ser ejecutadas de forma inmediata y precios exactos con el fin de garantizar la conformidad. Para que sus software colocar operaciones para usted, todo lo que necesita hacer es introducir el número de cuenta y la contraseña, y todo lo demás se hace de forma automática. Tenga en cuenta que el uso de esta función es estrictamente opcional. Código de un sistema de comercio - Esta característica software implementa un lenguaje de programación propio que le permite construir reglas fácilmente. Por ejemplo, utiliza MetaTrader MQL (MetaQuotes Language). Aquí está un ejemplo de su código para vender si el margen libre es inferior a 5.000: Si FreeMargin lt 5000, a continuación, salga A menudo, sólo leer el manual y la experimentación debe permitir que usted pueda recoger en los fundamentos de la lengua utiliza su software. Backtest su estrategia - el desarrollo del sistema sin backtesting es como jugar al tenis sin una raqueta. software de desarrollo de sistemas a menudo contiene una aplicación de pruebas retrospectivas simple que le permite definir un origen de datos, información de la cuenta de entrada, y backtest para cualquier cantidad de tiempo con el clic de un ratón. Aquí hay un ejemplo de MetaTrader: Después de que se ejecute la prueba de nuevo, se genera un informe que resume los detalles de los resultados. Este informe incluye generalmente lucro, número de la ONU / operaciones con éxito, días consecutivos abajo, número de operaciones, y muchas otras cosas que pueden ser útiles cuando se trata de determinar cómo solucionar o mejorar el sistema. Finalmente, el software por lo general crea un gráfico que muestra el crecimiento de la inversión a lo largo del periodo de tiempo probado. 2. Diseño - El diseño es el concepto detrás de su sistema, la forma en que se utilizan los parámetros para generar una ganancia o pérdida. Implementar estas reglas y parámetros mediante la programación de ellos. A veces, esta programación se puede hacer automáticamente a través de una interfaz gráfica de usuario. Esto le permite crear reglas sin tener que aprender un lenguaje de programación. He aquí un ejemplo de un sistema de cruce de media móvil: Si EMA SMA (20) de cruce (13) a continuación, introduzca Si SMA (20) crossunder EMA (13), entonces las reglas de salida como estos que se ponen en código permiten que el programa de forma automática generar la entrada y salidas en los puntos cuando las reglas son aplicables. Esto es lo que la interfaz de diseño se parece en MetaTrader: El sistema se crea con sólo escribir las reglas en la ventana y guardarlos. Referencias para las diferentes funciones disponibles (por ejemplo, osciladores y tal) se pueden encontrar haciendo clic en el icono del libro. La mayoría del software tendrá una referencia similar disponible ya sea dentro del propio programa o en su sitio web. Después de crear las normas deseadas y la codificación del sistema, sólo tiene que guardar el archivo. A continuación, puede ponerlo en uso seleccionándolo en la pantalla principal. 3. Toma de decisiones - Hay muchas decisiones que tomar en este punto: ¿Qué es lo que quiero mercado al comercio de 13 ¿Qué período de tiempo debería utilizar 13 ¿Qué series de precios debería utilizar 13 ¿Qué subconjunto de acciones debo usar para las pruebas de Keep in cuenta que los sistemas de comercio debe obtener un beneficio consistente en muchos mercados. Al personalizar el período de tiempo y la serie de precios demasiado, puede manchar los resultados y producir resultados.4 característico. Práctica - Backtesting y el comercio de papel son esenciales para el buen desarrollo de un sistema de comercio: ejecutar varias pruebas retrospectivas en diferentes períodos de tiempo y asegurarse de que los resultados son consistentes y satisfactoria. Papel del sistema de comercio (el uso de dinero imaginario, sino registrar las operaciones y resultados), y de nuevo, busque verificación consistentes profitability. Carefully de errores en el programa, o las operaciones no deseadas. Estos pueden ser el resultado de errores de programación o el fracaso de prever ciertas circunstancias que tienen repercusiones no deseadas. 5. Repetir - La repetición es necesaria. Sigue trabajando en el sistema hasta que consistentemente puede obtener un beneficio en la mayoría de los mercados y las condiciones. Siempre hay eventos imprevistos que se producen tan pronto como un sistema entre en funcionamiento. Éstos son algunos de los factores que a menudo causan resultados sesgados: Los costos de transacción - Asegúrese de que está utilizando la comisión real. y algo extra para dar cuenta de los rellenos inexactos (diferencia entre los precios de oferta y). En otras palabras, evitar el deslizamiento (par ver de qué se trata y cómo se produce, ver la sección anterior de este tutorial.) Vigilancia - no ignorar la pérdida de oficios mantener un ojo en toda trades. Optimization - no sobre-optimizar el sistema. En otras palabras, no te adaptar el sistema a un entorno de mercado muy específico tratar de ser rentable en tan amplio de un entorno tan possible. Risk - Nunca ignore o se olvide de riesgo. Es muy importante contar con formas de limitar las pérdidas (también conocidos como topes de pérdida), y formas de bloquear en ganancias (tomar ganancias). 6. Comercio - Pruébelo, pero se espera que los resultados no deseados. Asegúrese de utilizar el comercio no automatizado hasta que esté seguro en el desempeño de los sistemas y consistencia. Se tarda mucho tiempo para desarrollar un sistema de comercio con éxito, y antes de lo perfecto, es posible que tenga que soportar algunas pérdidas en vivo de comercio para detectar fallos: las pruebas de espalda no puede representar perfectamente las condiciones del mercado en vivo, y el comercio de papel puede ser inexacta. Si el sistema pierde dinero, volver a la mesa de dibujo y ver a dónde salió mal (ver paso 5). Conclusión Estos seis pasos que dan una visión general de todo el proceso de construcción de un sistema de comercio. En la siguiente sección, vamos a aprovechar estos conocimientos y echar un vistazo más a fondo en la solución de problemas y la modificación. Sistemas de Trading: Solución de problemas y optimización Suscribirse a Noticias de utilizar para las últimas ideas y analysisIntroduction GeniusTrader pretende ser una caja de herramientas con todas las funciones para crear sistemas de comercio. negociación sistemática poderosa requiere varias cosas. muchos indicadores y normas de gestión de señales de dinero correspondientes decidiendo lo que es una cantidad razonable de dinero para poner en una sola operación (para limitar el riesgo asociado a que el comercio) combinar diferentes valores dentro de la cartera (para limitar el riesgo global) la flexibilidad de poder probar todas las combinaciones con los elementos anteriores del sistema con el análisis de los resultados GeniusTrader ya es compatible con la mayor parte de este backtesting. GeniusTrader consiste en un más de 350 módulos de Perl (el kit de herramientas GT) asociados a unos cuantos scripts de Perl aplicación. No tiene una interfaz gráfica de usuario desde su absolutamente no es necesario para lograr sus objetivos. sistema de comercio sistemática comienza por definir una regla de sistemas comerciales. En GT que se hace con las cadenas de texto llamados descripciones sys-sig-Indic asociados a las funciones del sistema de comercio lógicas. Por ejemplo, en qué estado (s) de mercado y su condición actual cartera (s) son necesarios para abrir una posición larga. Y con respecto a una posición abierta, lo que se requiere la condición (s) para cerrarla, ya sea parcial o totalmente Este es un ejemplo de un análisis backtest sistema de comercio que GeniusTrader backtest. pl de aplicaciones de la escritura pueden generar para usted. Estos gráficos ayudan mucho para darse cuenta de las debilidades de sus sistemas de comercio. máximos grandes dibujar abajo largo período sin nueva alta (muy frustrante cuando estás jugando con dinero real) no hay ganancias regulares (sólo un muy buen comercio hizo la mayor parte de las ganancias) Además GeniusTrader también puede generar gráficos basados en el mercado que se pueden utilizar para ayudarle crear su sistema de comercio. Este es un ejemplo de un gráfico para CUSIP 13000 (Alcatel) que GeniusTrader graphic. pl guión aplicación puede generar para usted. El graphic. pl script puede ser configurado para generar gráficos con indicadores de análisis técnico más publicados. (Más de 100 disponibles en la actualidad). Además, usted puede diseñar su propia mediante la combinación de los existentes mediante programación. La página de Imágenes tiene muchos más ejemplos de lo que puede hacer GT y explicaciones sobre cómo hacerlo. Ir más lejos. Lo que se lee parecía interesante y que desea probar. Está bien, eso es lo que su software libre. Sin embargo déjeme advertirle. GeniusTrader no está destinado a ser utilizado por el usuario final típico de apuntar y hacer clic. Usted realmente debe saber un poco de Perl (bueno no tanto en realidad, a menos que desee modificar el código de sí mismo), pero si usted quiere usarlo, usted tiene que entender cómo elaborar descripciones sys-sig-Indic. leer la documentación (GT / Docs), leer las descripciones de las API (perldoc GTtoolkitmodule), leer las descripciones de secuencias de comandos de aplicaciones (GT perldoc GTAppScript), tal vez incluso la lectura del código Perl también. Dicho esto, le podemos ayudar en esa dirección. usted encontrará todo lo necesario en el siguiente sections. Get Código - Obtener el último código a través de repositorio SVN o un archivo comprimido y suscribirse a nuestras listas de correo Ajustar la Configuración - Configuración de instrucciones GT instalación, la configuración de la base de datos de precios, etc. Usuarios Wiki - la documentación GT para los usuarios de GT GT por los usuarios, registren y mejoran por sí mismo, informe de errores, problemas, etc. utilizando la diversión de correo list. Have geniustrader-devel, esperamos verlos pronto, casado disfrute de su contribución. Derechos de autor 2000-2012 GeniusTraderTrading Sistemas: El diseño de su sistema - Parte 1 13 La sección anterior de este tutorial miró a los elementos que componen un sistema comercial y discuten las ventajas y desventajas del uso de un sistema de este tipo en un entorno real de operaciones. En esta sección, nos basamos en que el conocimiento mediante el examen de los mercados, que están especialmente bien adaptados a negociación sistema. a continuación, vamos a echar un vistazo más a fondo en los diferentes géneros de los sistemas de comercio. Negociación de los distintos mercados de los mercados de valores El mercado de valores es probablemente el mercado más común para el comercio de, sobre todo entre los novatos. En este escenario, grandes jugadores como Warren Buffett y Merrill Lynch dominar y estrategias de valor y el crecimiento de inversión tradicionales son, con mucho, el más común. Sin embargo, muchas instituciones han invertido significativamente en el diseño, desarrollo e implementación de sistemas de comercio. Los inversores particulares se están uniendo a esta tendencia, aunque lentamente. Éstos son algunos de los factores clave a tener en cuenta al utilizar los sistemas de comercio en los mercados de valores: 13 La gran cantidad de acciones disponibles permite a los comerciantes para poner a prueba los sistemas de muchos tipos diferentes de renta variable - todo, desde las poblaciones extremadamente volátiles over-the-counter (OTC) de blue chips no volátiles. La eficacia de los sistemas de comercio puede ser limitado por la baja liquidez de algunas acciones, especialmente las cuestiones OTC y hoja rosa. Las comisiones pueden comer en beneficios generados por operaciones con éxito, y pueden aumentar las pérdidas. OTC y las acciones de hojas de color rosa a menudo incurren en concepto de comisiones adicionales. Los principales sistemas comerciales utilizados son aquellos que buscan valor - es decir, los sistemas que utilizan diferentes parámetros para determinar si un valor está infravalorada en comparación con su desempeño pasado, sus compañeros, o el mercado en general. Mercados de divisas El mercado de divisas o Forex. es el mercado más grande y más líquido del mundo. Los gobiernos del mundo, los bancos y otras instituciones billones comerciales grandes de dólares en el mercado de divisas cada día. La mayoría de los comerciantes institucionales en el Forex se basan en sistemas de comercio. Lo mismo ocurre con las personas en la divisa, pero algo de comercio basado en los informes económicos o payouts. Here interés son algunos de los factores clave a tener en cuenta al utilizar los sistemas de comercio en el mercado de divisas: La liquidez en este mercado - debido al gran volumen - hace que los sistemas de comercio más precisa y eficaz. No hay comisiones en este mercado, sólo se propaga. Por lo tanto, es mucho más fácil hacer muchas transacciones sin aumentar los costos. En comparación con la cantidad de acciones o materias primas disponibles, el número de monedas para el comercio es limitado. Pero debido a la disponibilidad de los pares de divisas exóticas - es decir, las monedas de países más pequeños - la gama en términos de volatilidad no es necesariamente limitada. Los principales sistemas comerciales usados en forex son los que siguen las tendencias (un dicho popular en el mercado es la tendencia es su amigo), o sistemas que compran o venden en los brotes. Esto se debe a que los indicadores económicos a menudo causan grandes movimientos de precios a la vez. Los futuros de acciones, los mercados de divisas, materias primas y todos ofrecen el comercio de futuros. Este es un vehículo popular para el sistema de comercio debido a la mayor cantidad de apalancamiento disponibles y el aumento de la liquidez y la volatilidad. Sin embargo, estos factores pueden cortar en ambos sentidos: pueden amplificar sus ganancias o amplificar sus pérdidas. Por esta razón, el uso de futuros es generalmente reservado para los operadores avanzados sistemas individuales e institucionales. Esto se debe a que los sistemas de comercio que puedan aprovechar el mercado de futuros requieren mucho mayor personalización, utilizan indicadores más avanzados y toman mucho más tiempo para desarrollarse. Por lo tanto, cuál es el mejor Su hasta el inversor individual para decidir qué mercado es el más adecuado para el sistema de comercio - cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. La mayoría de las personas están más familiarizados con los mercados de valores, y esta familiaridad hace que el desarrollo de un sistema de comercio más fácil. Sin embargo, la divisa se piensa comúnmente que la plataforma superior a funcionar los sistemas de comercio - especialmente entre los operadores más experimentados. Por otra parte, si un operador decide sacar provecho de un mayor apalancamiento y la volatilidad, la alternativa de futuros está siempre abierta. En última instancia, la elección está en manos de los developer. Types de sistema de los sistemas de comercio de seguimiento de tendencias Sistemas El método más común de sistema de comercio es el sistema - siguiendo la tendencia. En su forma más fundamental, este sistema simplemente espera a que un movimiento de precios significativa, a continuación, compra o vende en esa dirección. Este tipo de bancos del sistema en la esperanza de que estos movimientos de precios mantendrán la tendencia. Mover Sistemas Promedio de uso frecuente en el análisis técnico. una media móvil es un indicador que simplemente muestra el precio medio de una acción durante un período de tiempo. La esencia de las tendencias se deriva de esta medición. La forma más común de determinar la entrada y salida es un crossover. La lógica detrás de esto es simple: se establece una nueva tendencia cuando el precio cae por encima o por debajo de su precio promedio histórico (tendencia). Aquí es un gráfico que representa gráficamente tanto el precio (línea azul) y el MA de 20 días (línea roja) de IBM: Sistemas Breakout El concepto fundamental detrás de este tipo de sistema es similar a la de un sistema de media móvil. La idea es que cuando nuevo máximo o mínimo se establece una, el movimiento de los precios es más probable que continúe en la dirección de la ruptura. Un indicador que se puede utilizar en la determinación de los brotes es un simple superposición Bollinger Band. Bandas de Bollinger muestran promedios de los precios altos y bajos, y los brotes se producen cuando el precio cumple con los bordes de las bandas. Aquí está una carta que traza precio (línea azul) y las Bandas de Bollinger (líneas grises) de Microsoft: Las desventajas de seguimiento de tendencias de sistemas: empírica de decisión requerida - Al determinar las tendencias, siempre hay un elemento empírico para considerar: la duración de la tendencia histórica. Por ejemplo, la media móvil podría ser durante los últimos 20 días o durante los últimos cinco años, por lo que el desarrollador debe determinar cuál es el mejor para el sistema. Otros factores que se determinen son los máximos promedio máxima y mínima en los sistemas de grupo de trabajo. Rezagados Naturaleza - Medias móviles y sistemas de grupo de trabajo siempre serán retrasados. En otras palabras, nunca puede golpear la parte superior o inferior exacta de una tendencia. Inevitablemente, esto se traduce en una pérdida de los beneficios potenciales, que a veces pueden ser significativos. Whipsaw Efecto - Entre las fuerzas del mercado que son perjudiciales para el éxito de los sistemas de seguimiento de tendencias, este es uno de los más comunes. El efecto whipsaw se produce cuando la media móvil genera una señal falsa - es decir, cuando el promedio cae justo dentro del rango, entonces se invierte repentinamente de dirección. Esto puede dar lugar a pérdidas masivas menos que se empleen frenar pérdidas efectivas y las técnicas de gestión de riesgos. Mercados hacia los lados - los sistemas seguidores de tendencia son, por naturaleza, capaz de ganar dinero en los mercados que realmente hacen tendencia. Sin embargo, los mercados también se mueven hacia los lados. mantenerse dentro de cierto rango durante un período prolongado de tiempo. La volatilidad extrema puede producir - De vez en cuando, los sistemas de seguimiento de tendencias pueden experimentar cierta volatilidad extrema, pero el comerciante debe seguir con su sistema. La incapacidad de hacerlo resultará en el fracaso asegurado. Contratendencia Sistemas Básicamente, el objetivo con el sistema de contra tendencia es comprar al menor bajo y vender alto al más alto. La principal diferencia entre este y el sistema de seguimiento de tendencia es que el sistema de contratendencia no es auto-corrección. En otras palabras, no hay un tiempo fijo para salir de las posiciones, y esto se traduce en una desventaja potencial ilimitado. Tipos de Sistemas de contratendencia Muchos diferentes tipos de sistemas se consideran sistemas de contratendencia. La idea aquí es comprar cuando el impulso en una dirección empiece a aparecer. Esto es más a menudo calcula usando osciladores. Por ejemplo, una señal puede ser generada cuando el estocástico u otros indicadores de fuerza relativa caen por debajo de ciertos puntos. Existen otros tipos de sistemas de comercio contratendencia, pero todos ellos comparten el mismo objetivo fundamental - para comprar barato y vender caro. Desventajas de contratendencia siguientes sistemas: E mpirical de decisión requerida - Por ejemplo, uno de los factores que el desarrollador del sistema debe decidir es los puntos en los que los indicadores de fuerza relativa se desvanecen. La volatilidad extrema puede producir - Estos sistemas también pueden experimentar cierta volatilidad extrema, y una incapacidad para seguir con el sistema a pesar de esta volatilidad podría ocasionar la falla asegurada. Lo malo es ilimitada - Como se mencionó anteriormente, existe un potencial ilimitado inconveniente debido a que el sistema no es auto-corrección (no hay tiempo establecido para salir de posiciones). La conclusión de los principales mercados en los que los sistemas de comercio son adecuados son los mercados de valores, de divisas y de futuros. Cada uno de estos mercados tiene sus ventajas y desventajas. Los dos géneros principales de los sistemas de comercio son los que siguen las tendencias y los sistemas de contratendencia. A pesar de sus diferencias, ambos tipos de sistemas, en sus etapas de desarrollo, requieren la toma de decisiones empírica por parte de la promotora. Además, estos sistemas están sujetos a la volatilidad extrema y esto puede exigir cierta resistencia - es esencial que el operador del sistema se pega con su sistema durante estos tiempos. En la siguiente entrega, así echar un vistazo más de cerca a la forma de diseñar un sistema de comercio y discutir algunos de los programas que los operadores del sistema deben utilizar para hacer la vida más fácil. Sistemas de Trading: El diseño de su sistema - Parte 2Subscribe de Noticias de utilizar para las últimas ideas y analysisBuilding un sistema de comercio es más fácil de lo que piensa. Sin un sistema, es casi seguro al fracaso en su búsqueda de ser un empresario de éxito. Como aprendimos la semana pasada, nuestro cerebro de comercio en realidad está compuesto de dos partes diferentes que afectan drásticamente nuestro comercio. No es el viejo cerebro primitivo nuestros antepasados vivieron (o murieron) por el nuevo cerebro y la edad que ofrece la sofisticación necesaria para sobrevivir en el mundo de hoy. Usando nuestro cerebro lógico Nuestro cerebro edad lógico o nuevo puede pensar lógicamente, analizar situaciones y tomar buenas decisiones. El problema es que una vez que estamos negociando, nuestro cerebro primitivo se hace cargo y dirige el espectáculo. El truco para mantener su cerebro primitivo de su comercio es desarrollar un sistema de comercio que se basa en normas utilizando su cerebro lógico. Con un sistema, una vez determinadas reglas se cumplen, el comercio de acuerdo a su plan. Esta es la forma en que mantiene sus cerebros de echar a perder su comercio. Vamos a construir un sistema de corto plazo (unas pocas horas hasta un par de días) que vamos a utilizar para guiar nuestros oficios. Primeros pasos Así que, ¿por dónde empezamos Empezamos mediante el establecimiento de las reglas. Por ejemplo. ya que la dirección es más seguro para el comercio con una tendencia, es necesario determinar la tendencia actual. El problema con esto es qué período de tiempo usamos al minuto 5 y se ha terminado, el 15 minutos es de lado, al minuto 30 se ha reducido, la hora es plana y el diario está apuntando a la luna ¿Se imaginan la guerra entre su dos cerebros Esta es la razón por construimos las reglas antes de tiempo. En nuestro caso, deja para establecer una regla que dice que el 15 minutos, 1 hora y gráfico de 4 horas están moviendo en la misma dirección cuando comprobamos sus medias móviles exponenciales 21 período. Yo uso el período de 21 porque es un número de Fibonacci que muchos de los comerciantes seguimiento a corto plazo y la MA exponencial es más en sintonía con la acción actual que un simple MA. Algo que aprenderá en el camino es ciertos indicadores son seguidos por un gran número de comerciantes y saber cómo otros comerciantes son propensos a reaccionar cuando los indicadores dan su señal le ayudará a anticipar la reacción probable de los precios que golpean un cierto nivel. La próxima semana así continuar la construcción de un sistema de comercio mediante la adición de más reglas a nuestra lista de verificación. Deseándole éxito comercial, David Stevenson. 2006-2013 hacer dinero en operaciones de cambio. Todos los derechos reservados. Haga clic para ver la exención de responsabilidad / Riesgo StatementTrading Biblioteca de Artículos de construcción Sistemas de Trading El uso de Generación Automática de Código de Michael R. Bryant medida que más y más comerciantes se han trasladado a la negociación automatizada, el interés en las estrategias comerciales sistemáticas se ha incrementado. Mientras que algunos comerciantes a desarrollar sus propias estrategias de operación, la curva de aprendizaje requerida para desarrollar e implementar un sistema de comercio es un impedimento para muchos comerciantes. Una solución recientemente desarrollado para este problema es el uso de algoritmos informáticos para generar automáticamente el código del sistema de comercio. El objetivo de este enfoque es automatizar muchos de los pasos en el proceso tradicional de desarrollo de sistemas de comercio. software de generación automática de código para la construcción de sistemas de comercio se basa a menudo en la programación genética (GP), que pertenece a una clase de técnicas llamadas algoritmos evolutivos. Los algoritmos evolutivos y GP, en particular, han sido desarrollados por los investigadores de la inteligencia artificial en base a los conceptos biológicos de la reproducción y la evolución. Un algoritmo GP evoluciona una población de estrategias de negociación de una población inicial de los miembros generados aleatoriamente. Los miembros de la población compiten entre sí en función de su estado físico. Los miembros más aptos son seleccionados como padres para producir un nuevo miembro de la población, que sustituye a un miembro (menos aptos) más débil. Dos padres se combinan utilizando una técnica llamada de cruce, que imita cruce genético en la reproducción biológica. En crossover, parte de un genoma padres se combina con parte del genoma otros padres para producir el genoma niño. Para la generación de sistema de comercio, los genomas pueden representar diferentes elementos de la estrategia de negociación, que incluyen diversos indicadores técnicos, como las medias móviles, procesos estocásticos, y así sucesivamente diferentes tipos de órdenes de entrada y de salida y las condiciones lógicas para entrar y salir del mercado. Otros miembros de la población se producen a través de la mutación, es la que se selecciona uno de los miembros de la población a modificar cambiando al azar partes de su genoma. Por lo general, la mayoría (por ejemplo, 90) de los nuevos miembros de la población se produce a través de cruce, con los miembros restantes producidos a través de la mutación. A través de generaciones sucesivas de reproducción, el estado físico general de la población tiende a aumentar. La aptitud se basa en un conjunto de objetivos de desarrollo, que puede clasificar y calificar cada estrategia. Los ejemplos de las metas de despliegue incluyen diversas medidas de rendimiento, como el beneficio neto, reducción, el porcentaje de ganadores, el factor de ganancia, y así sucesivamente. Estos se pueden establecer como requisitos mínimos, como un factor de ganancia de al menos 2,0, o como objetivos para maximizar, como maximizar el beneficio neto. Si hay varias metas de despliegue, un promedio ponderado puede ser usado para formar la métrica fitness. El proceso se detiene después de algún número de generaciones o cuando la condición física deja de aumentar. La solución se toma generalmente como el miembro más fuerte de la población resultante, o la totalidad de la población podría ser ordenadas según la condición física y se guarda para su posterior revisión. Debido a que la programación genética es un tipo de optimización, el exceso de ajuste es una preocupación. Esto normalmente se abordó el uso de fuera de la muestra de prueba, en la que los datos no se utiliza para evaluar las estrategias durante la fase de construcción se utiliza para probar después. En esencia, cada estrategia candidato construido durante el proceso de construcción es una hipótesis que está bien apoyada o refutada por la evaluación y posterior apoyada o refutada por los resultados fuera de la muestra. Hay varias ventajas a la construcción de sistemas de comercio a través de la generación automática de código. El proceso de GP permite la síntesis de las estrategias que sólo recibieron un conjunto de alto nivel de los objetivos de rendimiento. El algoritmo se encarga del resto. Esto reduce la necesidad de un conocimiento detallado de los indicadores técnicos y los principios de diseño de la estrategia. Además, el proceso GP es imparcial. Mientras que la mayoría de los comerciantes han desarrollado sesgos favor o en contra indicadores específicos y / o de la lógica comercial, GP es guiado solamente por lo que funciona. Por otra parte, mediante la incorporación de la semántica de reglas adecuadas de negociación, el proceso médico de cabecera puede ser diseñado para producir normas comerciales lógicamente correctas y el código libre de errores. En muchos casos, el proceso de GP produce resultados que no sólo son únicas, pero no evidente. Estas gemas ocultas sería casi imposible encontrar cualquier otra manera. Por último, mediante la automatización del proceso de construcción, el tiempo necesario para desarrollar una estrategia viable puede reducirse de semanas o meses en cuestión de minutos, en algunos casos, dependiendo de la longitud del archivo de datos de precios de insumos y otras configuraciones de la compilación. Si youd como para estar informado de los nuevos desarrollos, noticias y ofertas especiales de Adaptrade Software, por favor, únase a nuestra lista de correo electrónico. Gracias.
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